10 najlepszych strategii forex pdf


Trzy strategie dla początkujących

HFT to tylko nowe wcielenie front running. Zawsze było i zawsze będzie problemem od pewnego poziomu aktywności i pewnej wielkości kapitału. Dla inwestorów indywidualnych o elementarnej świadomości ma marginalne znaczenie a dla grających na długi trendach jest pomijalne.

Problemem może być dla takich, którzy myślą, że siedząc za swoim biureczkiem na laptopiku rzucą wyzwanie światu jakimś systemem o wysokiej dynamice wymian. Dla jasności grałem w bliskiej przeszłości systemem ładującym tysiące zleceń dziennie, więc nie znam tematu tylko z teorii. Zdecydowanie preferuję teraz trading pozycyjny. Obniżenie depozytu o ile nie wpływa na zwiększenie zyskowności przy utrzymaniu tego samego ryzyka MDD dla strategii to jednak może wpłynąć na możliwość podjęcia 2 razy większego ryzyka za taką samą wartość wymaganego depozytu.

Tym nie mniej to nie było tematem rozważań, bo wtedy sensowna strategia zmienia sie w gambling czyli pogoń za zyskiem nie patrząc na jego alter ego czyli ryzyko z pójściem na całość za maksymalny możliwy mnożnik na instrumencie i wtedy może należałoby rozważyć CFD na W20 bo tam możliwy lewar jest jeszcze większy do uzyskania. Alicja W rozważaniach o posługiwaniu się kontraktami przez instytucję musisz pamiętac o 2 kwestiach: 1. To się kilka lat temu zmieniło, ale limity są nadal skromniejsze od potrzeb 2. Podstawowym zastosowaniem FW20 dla typowego funduszu grającego na długo akcyjnego, stabilnego wzrostu jest możliwośc dokonania szybkiej i bardzo taniej realokacji między akcjami a gotówką.

Wartośc funduszu to mln pln. Masz przynajmniej dwa rozwiązania. Albo dokonac transakcji na rynku kasowym na mln pln powodzenia na misiach: na midwigu sprzedawałabyś pewnie ze 2 tygodnie aby nie ruszyc cenami , albo użyc odpowiednio dużej ilosci kontraktów. W celu policzenia tej odpowiedniej liczby kontraktów załóżmy, że z powodów płynnościowych w grę wchodzą wyłącznie FW20 potrzebna Ci znajomośc 2 liczb, które pierwej musisz sobie wyszacowac:. Pomimo pewnych ograniczeń i ryzyk tej strategii beta portfela nie jest stała w czasie, pomyłka w ocenie kierunku rynku naraża zarządzającego na koniecznośc uzupełniania gotówki na depozycie nie wierzę, by fundusze na WGPW nie korzystały z jej zalet, czyli diabelnie niskich kosztów transakcyjnych w porównaniu do transakcji kasowej.

O ile jak twierdzisz tkwi gdzieś błąd w mnożniku to z pewnością rozłożę go na czynniki pierwsze i wrócę z wnioskami. Nieobliczalny Podzielam tok myślenia i strategiczne znaczenie mnożnika, dziekuję za trafny komentarz. Jeśli sygnał ma paść 5 tików od otwarcia to widać to w danych dziennych po rozpiętości między H lub L a O. Podejrzewam, że test na tikach pokaże tracking error zbliżony do 0 bo poza latami płynność była zadowalająca.

Można ewentualnie dodać poślizgi. Jeśli zmniejszą zysk to bez znaczenia bo to nie jest strategia, którą zachwalam do realnej gry a jedynie hipotetyczny, co zaznaczam w tekście, przykład działania mnożnika. Oba testy były robione w identycznych warunkach w zakresie otwierania i zmykania pozycji co w tym wypadku było najważniejsze dla porównań.

Czyli potwierdzasz, nie stosowały. FIO, z ograniczeniami, ale mogły. Tu odpada problem płynności i zobowiązania statutowe, o których piszesz. I też nie stosowały. Ani w celu podciągnięcia wyniku, ani w celu ochrony kapitału. Nie potrafią Obliczyć? Zatem coś tam jednak działają. Tu się z Tobą zgodzę Alu, ale wiedzy od kuchni nie posiadam.

Taki ze mnie erotoman gawędziarz ;. Przeskakując z 10 na 20 złotych mnożnika kontrakt na WIG20 stał się na tle krajowych transakcji kasowych z bardzo taniego bardzo bardzo tani. Fajnie byłoby, gdyby do dyskusji włączył się ktoś, kto zna zjawisko z pracy w krajowej instytucji…. Wyniki moje się zgadzają z jednym zastrzeżeniem: drugi test i wykres we wpisie dotyczą depozytu intra.

Problem jest jak w miarę dokładnie policzyć wstecz depozyt, ale kiedy porównujemy 2 systemy identyczne nie przeszkadza to aż tak. W takim razie ilość kontraktów przy depo intra jest taka sama jak dla testu x A wartość depozytu jest taka sama ponieważ intra depo przy x20 jest takie samo jak normalne depo x Przy depo normalnym na x20 nie ma aż takiego tempa przyrostu ale procent składany i tak robi swoje. W takim razie i tak jestem ci winien duże piwo za zwróconą uwagę. To nie jest kwestia mnożnika w tym wypadku , ale MM. Powinniśmy dostać podobne wyniki, ale jeśli nie to sprawdzę ponownie choć nie wydaje mi się.

Wygrzebie jeszcze jeden jakiś prosty systemik intra i wrzucę tutaj dla dyskusji. THX anyway!!! Jasne ,że:. Tylko ,że W ten sposób wspólnym mianownikiem stała się 1 sztuka , a nie wartość zakładu i większe ryzyko za tym stojące. Wyznaczyłeś MM dla porównań na sposób: pełny zakład vs. Od kiedy MM określamy równością sztuk celem porównań i jaka jest wartość takiego porównania???

Zobacz również

NO pewnie , żę jak tornado tylko nie mnożnik sam w sobie , ale podwojony zakład dzięki niemu, a obsunięcia są 2 razy większe a nie mniejsze co jest zgodne z 2 krotnie większą naturą zakładu:. NAprawdę przy ogromnych chęciach nie chwytam logiki wniosków tego wpisu. Do tego nie potrzeba nowych kontraktów wystarczy podwoić liczbe starych i obniżyć o połowę prowizję w ustawieniach AB i tornado będzie identyczne.

Mamy więc na początek ok. Test nr 2 był na nowym kontrakcie x20 z identycznym MM, ale depo intra to oprawię w opisie jak sie już dogadamy:.

1. Wybicie - Breakout

Ponieważ depo intra w kontrakcie x20 jest niemal takie samo jak w normalnym kontrakcie x20 wobec czego kupujemy taką samą ilość. A więc pierwszy zakład również będzie 5 kontraktów jak wyżej. Oczywiście, że ryzyko nam rośnie! Potencjalna strata bowiem w pojedynczej transakcji jest ok. Ale celowo wystawiamy się na ryzyko korzystając z depo intra i grając intraday 2 razy większą ilością kontraktów. Pokazanie tego było moim celem. Chciałem unaocznić fakt tego, że wzrost ryzyka w strategii z wbudowanym edge wcale nie musi oznaczać tragicznych strat, ale za to przekłada się na silniejszą dynamikę wzrostu zysków.

W zasadzie mogłem więc pominąć test nr 1 i pokazać tylko test z intra depo na kontrakcie x Unaoczniłeś natomiast ekspotencjonalne miliony przy liniowym wzroście ryzyka x2. Takie porównanie wprowadza pewien optyczny błąd bo to są dwa odmienne światy. Ale przy constans systemu liniowa zmiana ryzyka DD odpowiada adekwatnej wykładniczej procji wzrostu zysku i ten stosunek jest stały dla danego systemu.

NIe wiem byc może chciałeś cos wyeksponować , ale wyszło jak reklama zarabiającego funduszu z pomniejszeniem roli ryzyka. Przy okazji umyka to co najważniejsze czyli potęzna obniżka prowizji przy constans dla ryzyka. W swoim przykładzie dla odmiany równo potraktowałem ryzyko w MM dla starych i nowych. Lepiej dla porównań IMO. Wyszło to co naprawdę tutaj robi róznice czyli Pani Prowizja. A to czy ktoś podejmie 2 razy większe ryzyko w obniżonym depozycie czy też możliwości jego podwojenia w oczekiwaniu na miliony lub większe prawdopodobieństwo bankructwa to już kwestia indywidualnych preferencji.

Tylko takie podejście do MM ociera się o hazard w moim przekonaniu jeżeli tylko to nam przyświeca patrząc na możliwości tylko. Uznaję wszystkie twoje argumenty za prawdziwe! Bez sprzeciwu potwierdzę, że wizualnie można dać się nabrać na wszystkie triki na wykresach, ale to nie jest powód by ich nie pokazywać. Wszystko to prawda co piszesz o ryzyku!

Forex - jak zacząć | XTB

Nowy mnożnik to lewar, który jeszcze bardziej można zlewarować intra depo. Ale to nic nie zmienia w zasadzie bo ludzie i tak od poczatku grali pod sam korek czyli 10K PLN to 4 kontrakty. Czy miałoby to wpłynąć na większe zainteresowanie futers na GPW? Tutaj po prostu rejestrujemy i dyskutujemy wszystkie zjawiska, z ostrym ryzykiem na czele. Tak czy siak — zrobię małą edycję wpisu i dodam z dedykacją na pit65, że test nr.

Chętnie zagrałbym tak prostym systemem gdyby przynosił zyski.

Przetestowałem go jednak w Excelu i wyniki są zupełnie inne od prezentowanych w artykule. Pozdrawiam plota. Twój adres email nie zostanie opublikowany. Kontrakty — strategia jednego dnia Forex, fundusze, inwestowanie, gra na giełdzie, komentarze - blogi. Ten sam test zrobiłem przy niemal tych samych warunkach jak wyżej poza dwoma zmianami: — przyjąłem teoretycznie, że cała seria była notowana z mnożnikiem jak dziś czyli x20 za tik zamiast x10 ; — użyłem depozytu intra day, a to oznacza, że za te same pieniądze gramy tą samą ilością kontraktów co dla starych FW20x Wyniki powinny być znacznie lepsze, oto one: Zysk całkowity netto: Trader — ekspert w wielu wymiarach, część 4 Trader — ekspert w wielu wymiarach, część 3.

NieObliczalny NieObliczalny Ale i tak nic nie pobije w tym względzie spółek 1 i 2 groszowych. Krzysztof KOrzystałem z bazy Statiki. Oto wyniki: bankfotek. Platformy transakcyjne xStation 5 i Meta Trader 4 to uniwersalne platformy transakcyjne, które znajdziesz w naszej ofercie. Czym jest handel kontraktami CFD? Podstawowe terminy i słownictwo. Czym jest analiza fundamentalna? Znaczenie danych makroekonomicznych. Co to jest analiza techniczna? Inwestowanie zgodnie z trendem. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem.

Nauka gry na Forex dla początkujących

Wartość pipsa i depozyt zabezpieczający. Zysk w stosunku do ryzyka i prawdopodobieństwo. Meta Trader 4: Domyślny wygląd platformy. Meta Trader 4: Wykresy i personalizacja. Meta Trader 4: Jak otworzyć transakcję? Meta Trader 4: Zlecenia oczekujące. Giełda Papierów Wartościowych. Sentyment rynkowy i pozycjonowanie inwestorów. Wprowadzenie do oscylatorów i wskaźników. Meta Trader 4: Handel z poziomu wykresu. Meta Trader 4: Tworzenie nowych szablonów.

10 najlepszych strategii forex pdf 10 najlepszych strategii forex pdf
10 najlepszych strategii forex pdf 10 najlepszych strategii forex pdf
10 najlepszych strategii forex pdf 10 najlepszych strategii forex pdf
10 najlepszych strategii forex pdf 10 najlepszych strategii forex pdf
10 najlepszych strategii forex pdf 10 najlepszych strategii forex pdf

Related 10 najlepszych strategii forex pdf



Copyright 2020 - All Right Reserved